第65章 大学生的＂量化模型＂闹剧[1/2页]

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    那双AJ1倒钩鞋“啪”地碾碎两粒速效救心丸，红色药粉沾在鞋底，像极了郑州银行跌停板上的封单。穿Supreme联名T恤的瘦高个大学生周永杰把笔记本怼到陈默眼前，鼻尖上的青春痘随着呼吸发亮，屏幕上的Python代码框里，郑州银行的实时数据正在疯狂跳动。

    “看！我的AI选股模型终于跑通了！”他的手指在键盘上敲出噼里啪啦的响声，二手MacBook

    Pro的风扇发出拖拉机般的轰鸣，“用LSTM神经网络训练了三个月，年化收益率312%！郑州银行就是今日最佳买点！”

    眼镜男一把拽过电脑，三指缩放间就揪出代码漏洞：“你连财务风险因子都没加？”他指着第87行代码，本该是ST警示过滤条件的地方，赫然写着“TODO”，“去年退市的ST凯乐，用你这模型也会当成黄金坑吧？”

    周永杰，22岁，理工大学计算机系大三学生。去年在图书馆看到《量化交易如何赚走你口袋里的钱》，便用三个月外卖钱买了这台二手电脑。键盘缝隙里卡着2022年双十一囤的老坛酸菜面渣，触控板上还贴着“代码即金钱”的贴纸，只是边角已经卷起。

    “那些老古董指标早过时了！”他甩着淘宝买的“私募大佬同款”雷蛇鼠标，屏幕上跳出十几个窗口，“我这是深度学习模型！光特征工程就提取了成交量、MACD、股东变化率……”

    陈默瞥见他贴在电脑边的便签，上面用红笔写着“5日均线上穿10日线→买入信号”，下面画着个歪歪扭扭的骷髅头——和他口口声声的“神经网络”形成诡异对比。

    眼镜男强行接管电脑，调出回测报告，荧光屏蓝光映得阿杰的脸发青：

    表格

    参数

    模型设置

    实际情况

    影响

    回测周期

    20202022

    剔除2023年熊市

    胜率虚高37%

    交易成本

    实盘滑点

    年化收益减少45%

    ST股过滤

    无

    今日选中郑州银行

    触发退市风险

    补仓机制

    无限补仓

    实盘资金有限

    最大回撤扩大200%

    “知道为什么显示312%吗？”眼镜男点开最大回撤栏，2021年9月的曲线像断崖般下跌，“你用模拟资金无限补仓，现实中你有多少钱扛住67%的亏损？”

    阿杰的喉结滚动两下：“那……那是我妈给的模拟账户……”声音

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